中国银行业监督管理委员会上海监管局关于进一步加强外资法人银行流动性管理的通知
（沪银监通[2009]113号）
上海市各外资法人银行：
为进一步防范外资法人银行流动性风险，提高本地化流动性风险管理水平，现根据中国银监会关于外资银行流动性监管有关精神和要求，就加强上海市外资法人银行流动性管理相关事项通知如下：
一、进一步强化流动性风险内部管理
（一）强化董事会及高级管理层在流动性风险管理中的责任。各外资法人银行董事会及高级管理层应对本行的流动性风险管理负最终责任，实施有效监控并保持对本行资金调拨的最高权限。
（二）完善资产负债管理，优化资产负债结构，保持流动性水平充足。各外资法人银行应构建稳定和多样化的资金来源，在满足日常资金需求的同时，提高应对市场波动的能力。
1.降低负债资金来源的集中度。分散筹集来源的集中度风险，注重拆借、客户存款和发债等筹资渠道的多样化。同时，也要分散客户存款和拆借对象自身的集中度风险，防止存款资金来源和拆入资金过度依赖少数对象，要注重负债筹资对象的多元化。
2.采取有效措施提升银行核心负债依存度，优化负债结构，增加长期负债来源。
3.关注法人银行分行的资产负债匹配状况。各法人银行总行应引导和督促各家分行加强资产负债匹配管理，保持合理的负债结构，从整体上进一步优化法人银行的流动性状况。
4.加强对流动性风险的分币种管理。鉴于人民币和外币业务不可自由兑换，各外资法人银行应加强人民币和外币业务的分币种流动性管理，确保人民币和外币业务的流动性均保持在较好水平。
（三）完善流动性应急计划。各外资法人银行应根据市场融资经验、业务特点和风险管理机制制定有效的流动性应急计划，并根据风险管理的需要及时评估和修订应急计划。在应急计划中特别要考虑外部政策规定，如国内的外债政策、同业资金的可靠性、母行集团所在国家政策对银行流动性应急计划可能产生的影响等。
（四）加强流动性风险的压力测试。鼓励外资法人银行进行定期的流动性压力测试并上报测试报告，尤其是对于存贷比较高、核心负债率较低的法人银行更应重视压力测试。其中对于存贷款比例高于150%的外资法人银行，应至少每半年进行一次流动性压力测试，并将测试结果和应急计划在半年度结束后的40天内上报我局。
（五）建立健全集中度管理制度。各外资法人银行应设定与集团内机构交易的集中度限额，防止由于资产负债过度集中导致的流动性风险，并将集中度限额的数值及其调整情况报送我局。
二、流动性监测指标的报送要求
根据流动性监管要求，完善流动性管理报告制度。各外资法人银行应自本通知发布之日起，每周三（非工作日顺延）下班前通过“上海银监局信息交换专网”上报上周的《流动性监测周报》（具体格式见附件）。《流动性监测周报》主要包括下列流动性监测指标。
（一）集团内跨境交易比例*（注*：华一银行、正大财务、通用财务无需报送该指标。）。外资法人银行集团内跨境交易比例的计算方式为：银行与境外集团内机构交易的资产方净额与资本净额之比。其中，银行与境外集团内机构交易的资产方净额＝存放境外集团内机构＋拆放境外集团内机构＋银行与境外集团内机构交易形成的其他资产余额-境外集团内机构存放-境外集团内机构拆放-银行与境外集团内机构交易形成的其他负债余额。
